آشنایی با Bollinger Band

آشنایی با BOLLINGER BAND

نام مقاله : آشنایی با باندهای بالینگر

تهیه کننده : امیرنوژن یونسیان

مطرح شده در سایت : www.fxpars.com

زبان : فارسی

فرمت : pdf

لینک دانلود

لینک کمکی

آشنایی با accelerator

آشنایی با accelerator

توضیحات

 

دسته: اندیکاتور و اکسپرت

بازدید: 12793

آشنایی با BOLLINGER BAND

نام مقاله :  آشنایی با accelerator

تهیه کننده : سید امیربابک تیموریان

مطرح شده در سایت : www.sarmaye.com

زبان : فارسی

فرمت : pps

لینک دانلود

لینک کمکی

آموزش نرم افزار Pivot Point

استراتژی فارکس TRADING STRATEGIES FOREX

نام مقاله : آموزش نرم افزار رسم سطوح پیوت

تهیه کننده : گروه STC

سایت منبع : www.stct.info

زبان : فارسی

تعداد صفحات : ۳۹ صفحه

 فرمت : PDF

حجم : ۳,۵۴۷kb

توضیحات : شامل اندیکاتوری با توانایی  محاسبه انواع  سطوح Pivot با دقت بسیار بالا :

Classic PivotPoint 
Woodie 
Camarilla 
Fibonacci 
Demark

فایل setup را اجرا کنید و مسیر نصب را پوشه metatrader  خود قرار دهید پس از نصب یک فایل راهنما حاوی اطلاعات کامل استفاده از اندیکاتور در پوشه نصب موجود میباشد.

لینک دانلود

لینک کمکی

اندیکاتور گاوها و خرس ها

معاملات هر سهم در بازار نتیجه درگیری بین خریداران "گاوها" که باعث افزایش قیمت سهم می گردند و فروشندگان "خرس ها" که باعث کاهش قیمت می گردند است.

بسته به آنکه کدام گروه برنده این دعوا شود، سهم در انتهای بازار با قیمتی بسته می شود که می تواند بالاتر یا پایین تر از قیمت روز گذشته خود باشد.

بنابراین برنده این درگیری از روی قیمتهای بالا و یا پایین سهم قابل تشخیص خواهد بود.

از این رو بسیار اهمت دارد که قدرت گاوها در بازار مورد بررسی مدام ما باشد زیرا تغییر رفتار آنها منجر به تغییر روند سهم خواهد شد.

اندیکاتورهای سفارشی مطرح شده در این تاپیک (با ذکر مثال) به معرفی مهمترین نمونه های موجود خواهد پرداخت.

قدرت گاوها = بالاترین قیمت - میانگین حرکت نمایی
Bulls Power = High Price – Exponential Moving Average

 

سیگنال خرید
سیگنال خرید زمانی صادرمی شود که اندیکاتور قدرت گاوها بالاتر از عدد صفر قرار بگیرد.
 

سیگنال فروش
اگر اندیکاتور، پس از حرکت به سمت پایین خط شاخص را قطع کرد، بدین معنی است که قیمت در حال ریزش است در این حالت اندیکاتور زیر عدد صفر قرار خواهد گرفت.

پی نوشت:

میگویند 4 حیوان در بازار وجود دارند. گاو (bull)، خرس (bear) ، گوسفند و خوک. گاوها و خرسها در بازار پول در می آورند اما خوکها و گوسفندها قربانی میشوند.
گاوها خریدارها هستند. به فروشندگان هم خرس میگویند. خوکها طمعکاران هستند که با ترید کردن طمعشان را ارضاء میکنند و قربانی میشوند. آنها وقتی به ترید دست میزنند آنقدر حجم بالایی را معامله میکنند که با کوچکترین نوسانی نابود میشوند. بقیه خوکها آنقدر منتظر سود بیشتر و بیشتر میشوند که نابود میشوند. از طرف دیگر گوسفندها با ترس حاکم بر وجودشان از ترند، اساتید اعظم و نظرات دیگران پیروی میکنند. آنها گاهی شاخ گاو روی سرشان میگذارند و گاهی به پوستین خرس میخزند اما چیزی جز گوسفندی ترسو نیستند. نشانه آنها ترس و تاسفشان است زمانی که بازار کمی نوسان میکند.
هرکجا بازاری هست، گاوها میخرند، خرسها می فروشند، خوکها و گوسفندها زیر دست و پا می لولند و تریدرهایی که هنوز تصمیم نگرفته اند روی مرز حرکت میکنند.

نام اندیکاتور: Bears Power

لینک دانلود: http://www.mql5.com/en/code/15

نحوه استفاده:
پیشنهاد می گردد این اندیکاتور در کنار یکی از اندیکاتورهای روندی (مثل اندیکاتور میانگین حرکت Moving Average) مورد استفاده قرار بگیرد.

سیگنال خرید:
اگر اندیکاتور قیمت صعودی باشد و اندیکاتور قدرت خرس ها در زیر عدد صفر قرار داشته باشد اما جهت آن رو به بالا باشد، سیگنال خرید صادر می شود.

همانگونه که مشاهده می شود خروج خرس ها از سهم باعث روند صعودی شپنا شده است

نام اندیکاتور: Bulls Power

لینک دانلود: http://www.mql5.com/en/code/16

نحوه استفاده:
پیشنهاد می گردد این اندیکاتور در کنار یکی از اندیکاتورهای روندی (مثل اندیکاتور میانگین حرکت Moving Average) مورد استفاده قرار بگیرد.

سیگنال فروش:
اگر اندیکاتور قیمت نزولی باشد و اندیکاتور قدرت گاوها در بالای عدد صفر قرار داشته باشد اما جهت آن رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می شود.

همانگونه که مشاهده می شود خروج گاوها از سهم باعث روند نزولی مداران شده است

کندل استیک ها

در مورد تاریخچه کندل ها و ترکیب آن ها با یکدیگر می توان مفصل بحث نمود که از حوصله تاپیک خارج است. در اینجا تنها با چند الگوی برگشتی مهم آشنا می شویم. الگوهایی که اگر در نزدیکی ناحیه PRZ تشکیل شوند بر اعتبار پترن ایجاد شده می افزایند.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.


الگوهای تک شمعی One candle


Hammer

الگوی چکش (الگوی هامر) Hammer در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.




Inverted Hammer
الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.



الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles

Bullish Engulfing Pattern
این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. کل بدنه سفید (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول مشکی (نزولی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد.



Bullish Piercing Line
در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.



Bullish Harami
الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.



الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles

Morning Star
الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که آغاز آن با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.




اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bearish Reversals

الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.


الگوهای تک شمعی One candle

Hanging Man
الگوی Hanging Man (مرد دارزده) در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.



Shooting Star
الگو شوتینگ استار (الگوی ستاره رها شده) مانند الگوی قبلی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.




الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles


Bearish Engulfing

این الگو (پوشاننده نزولی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند صعودی تشکیل می شود. کل بدنه مشکی (نزولی) شمع دوم، بدنه شمع اول سفید (صعودی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند نزولی می دهد.



Bearish Harami
این الگو نیز در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه سفید (صعودی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.



Dark Cloud Cover
در این الگو (پوشای ابر مشکی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم در شمع اول بدنه سفید (صعودی) و شمع دوم بدنه ای مشکی (نزولی) با نقطه پایانی بالاتر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی صعودی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند نزولی می باشد.






الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles

Evening Star
الگوی ستاره عصرگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند صعودی تشکیل می شود شمع اول صعودی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) صعودی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع نزولی است که آغاز آن با شکاف (گپ) نزولی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند نزولی را در انتهای روند صعودی اعلام می نمایند.

آموزش برنامه نویسی با MQL

با استفاده از MQL می‌توان Expert Advisor و Custom Indicator  برای پلتفرم معاملاتی Metatrader ایجاد نمود. پلتفرم Metatrader به‌طور گسترده توسط کارگزاران بازارهای سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و جدیدا هم این پلتتفرم معاملاتی در ایران توسط کارگزاران بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

Expert Advisor :

یا EA ، همان ربات‌های معامله‌گر می‌باشند. EA در واقع یک اسکریپت می‌باشد که در Meta‌Trader و  بر روی یک یا چند چارت خاص اجرا گشته و برنامه بصورت اتوماتیک براساس شرایطی که در اسکریپت برنامه ذکر شده است اجرا می‌شود و می‌تواند خرید یا فروش انجام دهد.

برای اینکه سریع تر وارد ماجرا شویم از یک مثال شروع می‌کنیم.

فرض کنید ما بنا به تجربه تحلیل تکنیکالی که داشتیم به این نتیجه رسیده‌ایم که برای یک نماد خاص (مثلا نماد فملی) اگر Moving Agerage  با پارامتر 1  با Moving Average  با پارامتر 17 ، Cross رو به بالا کند، خرید کنیم و این خرید درصورتی که به 300  ریال سود برای هر سهم رسید اقدام به فروش نماییم.

بطور کلی به هر روش معاملاتی مانند مثلا بالا که شرایط ورود و خروج مشخصی را بر مبنای تحلیل تکنیکال مشخص نماید یک استراتژی معاملاتی می‌گوییم. بنابراین استراتژی معاملاتی شامل گزینه‌های زیر است :

شرایط ورود : مثلا در مثال بالا اگر cross رخ دهد وارد خرید خواهیم شد، بطور کلی یکی از بهترین روش های شرط یا شرایط خروج : در صورتی که شرایط معینی رخ دهد ( مانند Take Profit یا Stop Loss یا ایندیکیتور ها شرایط خاصی را اعلام نمایند)  بنابراین در صورتی که با EA آشنا نباشیم باید هر روز صبح  نمودار قیمت را نگاه کنیم و اگر cross رخ داده باشد طبق این استراتژی خرید انجام می‌دهیم و هر موقع که خریدمان به حد سود 300 ریال رسید اقدام به فروش نماییم. البته کار ساده‌ای هست ولی مستلزم صرف وقت بیشتری است به علاوه که EA را می‌توان براساس چند نماد بطور همزمان قرار داد.

البته شاید در نظر خیلی از معامله‌گران اینکه روبات خودش اقدام به خرید یا فروش نماید خطرناک باشد در این شرایط می‌توان EA را طوری برنامه نویسی کرد که Alert اعلام نماید تا معامله‌گر بنا به شرایط دیگری خودش تصمیم نهایی را بگیرد. برگردیم به مثال مطرح شده :

شرط ورود : MA cross over (1,17 )

شرط خروج  : کسب سود 300  ریال

شرط خروج فرعی : ضرر 250 ریال برای هر سهم

شرط خروج 2 باعث می‌شود که از شرط اول تحقق نیافت با ضرر سنگین مواجه نشویم.

نصب ابزارهای مورد نیاز :

مهمترین ابزاری که برای شروع کار نیاز هست برنامه MetaTrader 5 می‌باشد. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQouts برای بازارهای سرمایه طراحی شده است. در حال حاضر شرکت کارگزاری مفید با کمک شرکت تدبیر پرداز نسخه سرور و کلاینت این نرم‌افزار را خریداری کرده‌اند و امکان استفاده از امکان این نرم‌افزار معاملاتی بسیار محبوب برای بورس ایران وجود دارد. البته این نرم‌افزار در سایت کارگزاری مفید با نام MofidTrader در دسترس همگان قرار دارد.

خوشبختانه امکان باز کردن حساب مجازی یا دمو با MofidTrader وجود دارد و برای شروع نیاز به افتتاح حساب واقعی نزد کارگزاری مفید نیست.

برای استفاده از نرم افزار MetaTrader به آدرس http://en.emofid.com/how-to-invest/online-trading / بروید و مطابق دستورالعمل‌های داده شده نرم‌افزار را دانلود و نصب نمایید. پس از تکمیل نصب نرم‌افزار، در قسمت Open new accout  یک حساب مجازی افتتاح نمایید.

برنامه نویسی با MQL

برنامه‌نویسی MQL بسیار شبیه برنامه نویسی C و شاید هم تا حدی شبیه JavaScript می‌باشد. در این مقالات سعی شده است که در کوتاه‌ترین راه ممکن خواننده بتواند برنامه‌های ساده با استفاده از MQL تولید کند. به همین دلیل مطالب پر کاربردتر اول توضیح داده شده است. برنامه‌نویسی به زبان MQL از یکسری توابع و یکسری متغییرها تشکیل شده است :

مثلا برنامه زیر، بخشی از یک برنامه به زبان MQL5 می‌باشد.

//----------------------------------------------------------------------
//                                                     ExpertMACD.mq5  
//               Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp
//                                              http://www.mql5.com  
//----------------------------------------------------------------------
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp  ."
#property link      "http://www.mql5.com  "
#property version   "1.00  "
//----------------------------------------------------------------------
//  Include
//----------------------------------------------------------------------
#include <Expert\Expert.mqh>
#include <Expert\Signal\SignalMACD.mqh>
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mq>
#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh> 
این دستورات مشابه دستور include  در C  ، امکان استفاده از کتابخانه‌های آماده را فراهم می کند. 
#include <trade/trade.mqh> 
این قسمت متغییر های  global  برنامه قرار دارد.
متغییر هایی که با keyword  ، input  شروع می‌شوند پارامترهای ورودی برنامه هستند و هنگام attach  کردن Expert  به chart  توسط کاربر مقدار دهی می‌شوند.
input double MaximumRisk        = 0.02;    // Maximum Risk in percentage 
input double DecreaseFactor     = 3;       // Descrease factor 
input int    MovingPeriod       = 12;      // Moving Average period 
input int    MovingShift        = 6;       // Moving Average shift 
//---
int   ExtHandle=0  ;
اینجا تعریف اولین تابع شروع شده است ، تابع OnInit  یک تابع پیش فرض MQL  می‌باشد و در واقع event handler  می‌باشد.
int OnInit  () 
{
//---
   ExtHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); 
   if(ExtHandle==INVALID_HANDLE) 
     {
      printf("Error creating MA indicator”); 
      return(-1); 
     }
//---
Return(0); 
  }
//----------------------------------------------------------------------
//                Expert tick function                                                                                 |
//----------------------------------------------------------------------
void OnTick  () 
  { 
//--- 
   if(PositionSelect(_Symbol)) CheckForClose();  
   else                        CheckForOpen();  
//--- 
  } 
//----------------------------------------------------------------------
//Expert deinitialization function                                     |          
//----------------------------------------------------------------------
void OnDeinit(const int reason)  
  { 
    }  
//----------------------------------------------------------------------

همان طور که می بینید برنامه از یکسری توابع پیش‌فرض تشکیل شده است. این‌ها توابع از پیش تعریف شده MQL می‌باشند. آشنایی با این توابع مهم است، زیرا در همه برنامه‌های EA وجود دارند.

تابع Onint()

این تابع فقط یک بار و آن هم در ابتدای اجرای برنامه فراخوانی می‌گردد، دقت کنید که ابتدای اجرای برنامه موقعی است که EA بر روی یک چارت یک نماد فعال می‌شود. بعدا در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.

تابع OnTick()

این تابع، در هر tick جدید فراخوانی می‌شود. منظور از tick موقعی است که داده جدیدی در ارتباط با نمادی که expert برای آن فعال گردیده است دریافت گردد. این تابع بسیار مهم است زیرا نقطه اصلی اجرای برنامه است. بطور معمول برای نماد‌های پر‌معامله این تابع ممکن است هر یک ثانیه یک بار فراخوانی گردد.

تابع Ondeinit()

این تابع برعکس OnInit در انتهای فراخوانی می‌شود. انتهای اجرا برنامه موقعی است که پنجره‌ایی که EA بر روی آن قرار داده شده است بسته شود.

برای اینکه بهتر با رویه اجرای  EA ها در Meta Trader آشنا شوید در این قسمت یکی از مثال های EA که همراه برنامه MetaTrade  نصب می‌شود را بر روی یکی از نمادهای بورسی قرار می‌دهیم و بوسیله Strategy Tester اجرای اینEA را در دوره های مختلف بررسی می‌کنیم.

برای شروع ابتدا Meta editor را باز کرده و از لیست Sample ها ، Moving Average.mq5 را باز کنید و برنامه را کامپایل نمایید

 

 

در صورتی که در این صفحه دکمه اجرا ( کلید F5 ) فراخوانی شود، این EA بر روی یکی از چارت‌ها اجرا می‌شود. سپس در MetaTrader ، Ctrl + R را بزنید تا پنجره Strategy Test در پایین صفحه ظاهر شود. سپس در این پنجره مطابق زیر گزینه‌های مربوطه را پر نمایید 

 

 

Strategy Tester می‌تواند یک EA بزبان MQL را با داده‌های گذشته و با پارامترهای دلخواه تست نماید و در این رابطه نتایج به‌همراه مجموعه آمار کاملی به کاربر ارائه می‌دهد.

سیستم دستی هوشمند MBFX Forex System V3

Link Download - Click

سیستم بصورت هوشمند نقاط شروع و استاپ و تارگت رو بروی چارت نمایش میدهد .

تمام فایلهای مربوط را در شاخه های مورد نظرشان کپی کنید

فایلهای صوتی را در شاخه مورد نظر کپی کنید