ابر ایچیموکو Ichimoku - مهرداد خالقی

جلسه اول - مقدمه :

سیستم معاملاتی Ichimoku اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosada طراحی شد.
Goichi این سیستم را قبل از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد.
حدود بیست سال (به روایتی دیگر سی سال) این سیستم را آزمایش کرد و پس از رسیدن به نتایج مطلوب در سال 1968 (به روایت دیگر 1970) تحقیقاتش را در قالب کتابی عرضه کرد.
این سیستم به طور گسترده در بازار های آسیایی استفاده می شود و مقبولیت بالایی دارد.
اما در غرب به دلیل نبود منابع لاتین تا 1990 استفاده نمی شد! (حدود 21 ساله که غربی ها با این اندیکاتور آشنا شدند ولی متاسفانه ما منبع فارسی درست و حسابی در زمینه این اندیکاتور نداریم!) .
نام کامل این اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo است. مفهوم آن در لاتین Equilibrium Chart At A Glance است. حالا به فارسی نمی دونم چه اسمی بزاریم که به دل بشینه!
Equilibrium : موازنه ، تعادل ، آرامش ، سکون
Chart : چارت ، نمودار
Glance : برانداز کردن ، نگاه مختصر ، به یک نظر دیدن
بنابراین میشه گفت مفهومش در فارسی "نمودار موازنه شده در یک نگاه" یا " برانداز کردن نمودار موازنه شده" هست یا هر چیز دیگه ای که به ذهن شما می رسه!
این سیستم قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد.
بعد ها این سیستم به ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) معروف شد چرا که بیشترین قدرت آن وابسته به ابری است که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت به کار می رود.
ابر ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده که جداگانه ارزشی ندارند و برای تصمیم گیری از هر 5 خط به طور همزمان کمک می گیریم.
به عبارت دیگه به کمک این ابزار با یک نگاه به بازار (همونطور که از اسمش پیداست) می توان به جهت روند ، قدرت روند و سرعت آن پی برد.
 

جلسه دوم - اجزای ایچیموکو :

در پست قبلی گفتم که سیستم معاملاتی Ichimoku از 5 خط مجزا تشکیل شده که با کنار هم قرار دادن این خطوط شاهد اندیکاتور ایچیموکو خواهیم بود.
در ادامه با 5 خط ابداعی آقای Hosoda بیشتر آشنا می شویم :

1) Tenkan-Sen : 

تحلیل گران غربی این خط را با نام Turning Line یا Conversion Line می شناسند.
به فارسی اگر بخواهیم ترجمه کنیم ، می تونیم از اصطلاح "خط چرخش" یا "خط تغییر" استفاده کنیم.
Tenkan-Sen با استفاده از فرمول زیر بدست می آید :
2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها)
Hosoda بصورت پیش فرض این خط را روی 9 دوره (در نمودار روزانه 9 روز) تنظیم کرد که برابر است با یک هفته و نیم (در بازار ژاپن شنبه ها تعطیل نیست و روز کاری محسوب می شود)

2) Kijun-Sen :

اصطلاح لاتین آن Standard Line یا Base Line می باشد که به فارسی خط استاندارد یا خط پایه اسم مناسبی می تواند باشد.
نحوه محاسبه آن همانند Tenkan-Sen می باشد با این تفاوت که برای یک دوره 26 روزه حساب می شود. (هر ماه ژاپنی 26 روز کاری دارد)
2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) -----> برای 26 دوره محاسبه می شود.

3) Chikou-Span :

معادل لاتین آن Lagging Line است که به زبان خودمون می شود خط عقب مانده ، خط کند یا خط با تاخیر یا هر چیز دیگه که به ذهن شما می رسد...
Hosoda با استفاده از این خط قیمت های پایانی کنونی را برای 26 دوره به عقب شیفت می داد.
4) Senkou Span A :

تحلیلگران غربی از این خط با نام 1st Leading Line یاد می کنند که ترجمه تحت اللفظی آن خط راهنمای اول یا خط پیشتاز اول هست.
فرمول محاسبه آن بصورت زیر است:
Tenkan Sen + Kijun Sen تقسیم بر 2
که برای 26 دوره به جلو شیفت داده می شود.

5) Senkou Span B :

همان 2st Leading Line هست که ما می توانیم اون رو خط راهنمای دوم یا خط پیشتاز دوم بنامیم.
فرمول محاسبه این خط به شرح زیر است :
2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها)
که برای 52 دوره قبل محاسبه می شود و 26 دوره به جلو شیفت داده می شود.

نکته اول : برای ما اهمیت خطوط Senkou Span A & B بیشتر از سایر خطوط است چرا که این دو خط در کنار هم ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند.
در شکل زیر سعی شده برای درک بهتر شما هر یک از خطوط نشان داده شود.

  جلسه سوم - Tenkan Sen :

جلسه قبل ذکر شد که Tenkan Sen را بصورت پیش فرض 9 قرار می دهیم.
فرمول محاسبه T.S را هم گفتم که 2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) می باشد.
ممکن است برخی دوستان T.K را با SMA 9 اشتباه بگیرند!
ولی باید بدونید که این دو با هم فرق دارند.
در SMA 9 صرفا از قیمت های پایانی 9 روزه (9 دوره) استفاده می کنیم ولی در T.S این گونه نیست.
T.S نسبت به SMA حمایت (مقاومت) معتبرتری می باشد و این به دلیل روش محاسبه محافظه کارانه آن است.
در شکل زیر صحت این ادعا اثبات می شود :

نکته 2 : زمانی که بازار Range است و روند خاصی ندارد T.S بصورت یک خط مسطح در می آید. بنابراین وقتی T.S صاف شد می توانیم به Range بودن بازار پی ببریم.
نکته 3 : زاویه T.S می تواند اطلاعاتی در مورد سرعت حرکت قیمت در یک دوره 9 کندلی به ما بدهد.

یک T.S با شیب تند نشانگر یه حرکت عمودی در بازه زمانی کوتاه با قدرت بالا است و یک T.S مسطح انرژی کمتری برای صعود (نزول) دارد.
خطوط Tenkan Sen و Kijum Sen هر دو برای اندازه گیری روند کوتاه مدت استفاده می شوند با این تفاوت که T.S از K.S سریعتر است.
بنابراین با توجه به ماهیت سریع بودن T.S می توان گفت که نسبت به سایر ابزار Ichimoku از اهمیت کمتری برخوردار است.

سیگنال : اگر خط T.S بالای K.S باشد این یک سیگنال خرید است و اگر T.S زیر K.S باشد شاهد یک سیگنال فروش خواهیم بود. تقاطع این دو خط با هم به تنهایی یک سیگنال معاملاتی حساب می شوند.

اگر مطالب فعلا براتون گنگ هست نگران نباشید! به مرور بعد از شناخت خطوط ایچیموکو سعی می کنم با ارائه مثال بیشتر با مفاهیم آشناتون کنم.

جلسه چهارم - Kijun Sen :

سلام دوستان

قبلا گفتم که Kijun Sen از فرمول 2 / (بیشترین بیشترین ها + کمترین کمترین ها) برای یک دوره 26 روزه به دست میاد.
تفاوت T.S و K.S تنها در این است که اولی برای یک دوره 9 روزه محاسبه می شود و دومی برای دوره 26 روزه.
بنابراین چون K.S برای دوره بیشتری محاسبه می شود خط کندتر است و قابلیت اعتماد بیشتری را فراهم می کند.
اگر بازار Range باشد این خط بصورت مسطح در می آید ، زمانی که قیمت از آخرین High قیمتی بالاتر رود زاویه رو به بالا پیدا می کند و زمانی که قیمت از Low ترین قیمت کمترین شود در طی 26 دوره ، شیب منفی پیدا می کند.

نکته 4 : جهت حرکت K.S روند کوتاه مدت را نشان می دهد و زاویه نسبی آن نشانگر Momentum آن روند است.

نکته 5 : قیمت ها تمایل دارند تناوبا به K.S نزدیک شده و مجددا از آن دور شوند.

سیگنال : اگر قیمت K.S را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید و اگر این شکست رو به پایین باشد سیگنال فروش داریم.

به شکل زیر توجه کنید که چگونه در قسمت های مشخص شده K.S بصورت یک خط صاف در آمده...

جلسه پنجم - Chikou Span - Senkou Span A -Senkou Span B

Chikou Span

این خط همون قیمت های پایانی کنونی هست که برای 26 دوره به عقب شیفت داده شده.
این شیفت دادن باعث می شود که رفتار کنونی قیمت را با رفتار قیمت در 26 دوره گذشته مقایسه کنیم. (با این کار می تواند روند را تشخیص دهیم)
اگر قیمت پایانی جاری که توسط انتهای Chikou Span نمایش داده می شود بالای قیمت در 26 دوره گذشته بود روند صعودی است. و اگر انتهای Chikou Span زیر قیمت در 26 دوره گذشته بود روند نزولی می باشد.

توجه : از انتهای آخرین کندل یک خط رسم کنید که به Chikou Span برسد حال از Chikou Span یک خط عمودی رسم می کنیم که به نمودار قیمت برسیم. اکنون قیمت را در 26 دوره قبل میتوان

مشاهده کرد.
علاوه بر این خط سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس قیمت های پیشین می توان تعیین کرد.

Senkou Span A & B

Senkou Span A میانگین K.S و T.S است که 26 دوره به جلو شیفت داده شده
فرمول Senkou Span B را در پست های قبلی گفتم. همچنین گفته شد این خط برای 52 دوره قبل محاسبه می شود و به اندازه 26 دوره به جلو شیفت داده می شود.
این دو خط با هم ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند که مهمترین ابزار اندیکاتور ایچیموکو هست.
Goichi Hosoda به خوبی می دانست که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت قبلی واکنش نشان می دهد. بنابراین این دو خط را به اندازه 26 دوره به جلو شیفت داد تا سطوح استراتژیک قیمت را برای آینده تعیین کند.

راز اعداد 9 ، 26 ، 52

اگر دقت کرده باشید اعداد 9 و 26 را قبلا در MACD هم دیده ایم.
اما چرا Hosoda از این اعداد در اندیکاتور خود استفاده کرد؟
همانطور که می دونید هر هفته 7 روز و یک هفته کاری در ژاپن 6 روز هست (فقط یکشنبه ها بازار تعطیل است) بنابراین عدد 9 می شود یک و نیم هفته کاری!
اگر هر ماه را 30 روز فرض کنیم و برای هر ماه 4 یکشنبه در نظر بگیریم به عدد 26 می رسیم. که می شود یکماه کاری در ژاپن!
حالا 26*2 می شود 52 ....یعنی هدف هوسودا از 52 همان دو ماه کاری است.